연준 테스트에서 미국 은행들 강한 자본력 입증

미국 대형 은행들이 연방준비제도이사회(연준)의 스트레스 테스트를 모두 통과하면서 더 엄격한 자본 규제에 반발하고 있다.

27일(현지시간) 야후파이낸스에 따르면 연준의 스트레스 테스트에 참여한 31개 미국 대형 은행들은 심각한 글로벌 경기 침체를 견딜 수 있다는 강점을 입증했다. 연준이 발표한 결과에 따르면, 미국 실업률이 10%로 상승하고 상업용 부동산 가격이 40% 하락하며 주식 시장이 55% 급락하는 2년 시나리오에서 이들 은행들은 손실을 흡수하고 대출을 계속할 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있는 것으로 나타났다.

이 시뮬레이션에서 은행들이 입은 손실은 총 6,850억 달러에 달했다. 여기에는 신용카드에서 1,750억 달러, 기업 대출에서 1,420억 달러, 상업용 부동산에서 약 800억 달러가 포함되었다. 가장 규모가 큰 은행들인 제이피모건 체이스, 뱅크 오브 아메리카, 웰스파고, 씨티그룹, 골드만 삭스, 모건 스탠리의 자본 완충력은 모두 연준의 최소 요건인 4.5%의 두 배에 가까운 것으로 나타났다.

PNC, 트루이스트, 리전스, 시티즌스, M&T 은행과 같은 대형 지역 은행들도 최소 자본 수준보다 상대적으로 높은 자본을 보유하고 있었다. 한편, 올해 어려움을 겪은 한 지역 은행인 뉴욕 커뮤니티 뱅크는 이번 검사 대상에 포함되지 않았으며 2025년에 검사를 받을 예정이다.

마이클 바 연준 감독 부의장은 보도자료를 통해 "이번 테스트의 목표는 은행이 스트레스가 심한 시나리오에서 손실을 흡수할 수 있는 충분한 자본을 확보하도록 돕는 것"이라고 말했다. "이 테스트는 은행들이 그렇게 하고 있음을 보여준다." 그러나 모든 은행에 합격 등급이 적용되었음에도 불구하고 몇 가지 새로운 약점의 징후가 나타났다. 가상 경기 침체 기간 동안 은행의 총 자본 비율 하락폭은 대출 기관 수가 적었던 작년 테스트에서 은행이 기록한 하락폭보다 더 컸다.

바 부의장은 자본 감소의 주요 요인으로 세 가지를 꼽았다. 첫째는 은행 신용카드 잔액의 "상당한" 증가이다. 둘째는 더 위험한 기업 신용 포트폴리오이며, 마지막으로는 비용 증가와 수수료 수익 감소로 인한 예상 수입 감소이다. 결과는 은행마다 큰 차이를 보였다. 연준의 "심각하게 불리한 시나리오"에서 대출 손실률이 가장 높은 은행은 디스커버였고, 캐피탈 원이 그 뒤를 이었다. 반면, 대출 손실률이 가장 낮은 은행은 찰스 슈왑이었다.

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