팬데믹 국내 은행 RWA 증가율 2.25%…글로벌 5.9%

팬데믹 기간 국내 은행그룹의 위험가중자산(RWA) 증가율이 평균 2.25%에 그친 반면 글로벌 은행그룹은 5.9%를 기록했다. 국내 은행그룹의 RWA 증가율은 팬데믹 이전 평균 7.13%에서 낮아졌지만, 글로벌 은행그룹은 비팬데믹 기간 5.5%에서 오히려 높아졌다.

한국금융연구원은 17일 ‘팬데믹 전후 글로벌 은행그룹의 전략적 방향성과 시사점: RWA를 중심으로’ 보고서에서 국내외 은행그룹의 성장성과 수익성 지표를 비교했다. 이 보고서에서 RWA는 현실세계자산이 아니라 은행 자산의 위험도를 반영한 위험가중자산을 뜻한다.

보고서는 국내 은행그룹의 RWA 증가율이 팬데믹 이전 평균 7.13%에서 팬데믹 기간 2.25%로 낮아졌다고 분석했다. 글로벌 은행그룹의 증가율은 같은 기간 5.5%에서 5.9%로 높아졌다.

한국금융연구원은 국내 은행그룹이 평상시에도 자산을 확대하는 경영을 이어가는 가운데 성장 재원이 부족하고 자본규제가 강화된 점을 배경으로 제시했다. 이런 구조에서는 팬데믹과 같은 위기 때 위험가중자산을 크게 늘리는 선택이 어려웠다는 설명이다.

보고서는 국내 은행그룹이 지속적인 성장을 추진하려면 평상시에 미래 성장 여력을 확보해야 한다고 밝혔다. 위기 때 자산을 확대할 수 있도록 평상시 자본과 재원을 관리해야 한다는 의미다.

또 RWA 규모 자체를 키우는 데 집중하기보다 위험가중자산에서 얻는 이익률을 높이는 방향으로 경영전략을 조정해야 한다고 제안했다. 과제로는 △리스크 기반 경영 △비은행 포트폴리오의 균형 △신시장 개척 △전문인력 양성을 제시했다.

이번 분석은 팬데믹 전후 은행그룹의 차이를 단순한 자산 규모가 아니라 위험을 반영한 자산 운용과 수익성의 관점에서 비교했다는 데 의미가 있다. 한국금융연구원은 국내 은행그룹이 글로벌 은행그룹의 대응 방식을 그대로 따르기보다 자본규제와 성장 재원 여건을 고려해 리스크 관리와 수익성 개선을 병행해야 한다고 제안했다.