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CBOE VIX 와 비트코인 내재변동성 지표 동향
raonbit
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CBOE VIX 공포지수의 현재 모습을 잠깐 보고자 한다.
1993년경부터 지금까지의 월봉으로 표시한 캔들차트이다.
* 출처 : Investing.com
1997년 아시아 금융위기 (한국 IMF 당시)
2008년 리먼 브라더스 사태로 인한 글로벌 금융위기
2020년 중국폐렴으로 시작된 COVID-19 사태
지금의 VIX 값은 그 어는때 보다도 더 높음을 알 수 있다.
- 비트코인 가격 변동성은 2013년의 12~15%, 중국페렴사태로 10% 이상, 2017년 암호화폐 불 마켓 당시 7.7% 순 (https://www.tokenpost.kr/article-30735)
Skew의 비트코인 내재변동성지표 도 첨부합니다.
게시판 글을 올리고 나니 로이터에서 '변동성,거래량 급증 비트코인 인프라 불안정' 이라는 기사(https://www.tokenpost.kr/article-30584)가 올라와 있네요.
그리고 비트코인 변동성 기간구조와 관련한 기사 (https://www.tokenpost.kr/article-30591 )에 의하면 당분간 변동성이 증가할 것으로 예상하면서 옵션 시장을 낙관적으로 보고 있네요.
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