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비트코인 가격변동과 VIX 관계
raonbit
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OKEx 리서치 연구결과에 의하면 (https://www.tokenpost.kr/article-16853)
BTC 가격변동과 CBOE 변동성지수와의 관계를 보면 2017년 1월 이래 2019년8월 기사게제 당시에 상관계수가 치고치를 기록하고, 동조화 현상이 뚜렷해 지고 있다는 주장에 대해 알아보기로 한다.
우선 비트코인 가격은
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ 에서 Jul,1, 2016~Nov, 7, 2019로 세팅하여 살펴보기로 한다. (링크를 눌러 세팅 후 보시기 바랍니다)
게시판의 크기 특성상 주봉으로 살펴보기로 한다.
이 기간동안의 BTC 주당 캔들차트를 보면 아래와 같다.
그리고 VIX 차트를 주봉 단위로 하여 살펴보면 다음과 같다.
특히 MACD 차트에서 동조화 현상이 보이는 듯 하다.
즉 BTC 가격은 주식 선물 시장의 변동성지수 (VIX) 를 참고할 수도 있으리라 생각된다.
이 글의 한계인 구체적인 수치로 비교하여 상관계수를 구한 것이 아니라 주봉 차트를 이용하여 간략히 비교해 봤다는 점은 양해 바랍니다.
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댓글 1개
블루레인
2019.11.08 00:41:15
잘봤어요~
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